Metodo que con siste essencialmente em estabelecer uma amos tragem artificial ou simulada. Em qualquer es tudo de simulacao, a geracao de observacoes so bre as variaveis de um modelo constitui um aspecto tao fundamental quanto o objetivo de le var a cabo a experimentacao do mesmo. No en tanto, num grande numero de problemas eco nomicos, tais observacoes nao podem ser obti das da realidade por ser excessivamente custo sas ou fisicamente impossiveis. Em tais casos, a unica alternativa e recorrer a uma amostragem artificial ou simulada, que consiste em substituir o universo real por um universo teorico corres pondente, descrito por uma lei de probabilidade que se supoe conhecida e adequada, e em se guida se obtem uma amostra da populacao teo rica mediante uma sucessao de numeros alea torios. Nisso consiste o metodo Monte Carlo: obter numeros aleatorios e logo em seguida con vertelos em observacoes da variavel ou varia veis do modelo. A denominacao Monte Carlo foi dada por Von Neumann e Ulam, em 1940, quan do trabalhavam em problemas relacionados com a construcao de armas nucleares, que eram mui to complexos para ser tratados analiticamente e muito perigosos para ser resolvidos por expe rimentacao fisica. O nome parece ser apropriado na medida em que o principio basico do metodo e o mesmo que se encontra no Cassino de Monte Carlo, onde sao utilizados artificios tais como roletas, dados, cartas etc., que permitem gerar amostras aleatorias de populacoes bem defini das, embora, atualmente, o metodo Monte Carlo seja aplicado mediante simulacoes em compu tadores. Veja tambem Von Neumann

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